Von kleinen und großen Schwierigkeiten des ökonometrischen Modellbauers
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Auteurs : Horst SchulmannSource :
- Statistische Hefte [ 0039-0631 ] ; 1963-12-01.
Abstract
Zusammenfassung: In diesem Aufsatz wird ein kritischer Rückblick auf ein kürzlich veröffentlichtes ökonometrisches Modell für die BRD gegeben (H. König u. V. Timmermann: Ein ökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland 1950–1960. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 118 (1962), S. 598–652). Es wird argumentiert, daß das verwandte Schätzverfahren (two-stage least-squares) wegen der mutmaßlichen Spezifikationsfehler, des Stichprobenumfangs und den zahlreichen, mit der Anwendung von Regressionsmethoden auf Zeitreihen verknüpften Problemen nicht notwendig der klassischen „naiven“ Methode der kleinsten Quadrate überlegen ist. Da dem Modell halbjährliche Beobachtungen der Variablen zugrundeliegen, wird der Kunstgriff, dessen sich die Autoren bedienen, um deren Saisonschwankungen zu berücksichtigen (additive, zweiwertige Scheinvariablen), erörtert. Alsdann werden die einzelnen Gleichungen, nicht das Modell als ganzes, vom Standpunkt der Wirtschaftstheorie und den Definitionen der statistischen Daten her diskutiert. Die letzteren lassen sich nicht eindeutig aus den im König-Timmermann Aufsatz angegebenen Quellen rekonstruieren. Zum Schluß werden die statistischen Eigenschaften der geschätzten Strukturparameter untersucht. Es zeigt sich, daß die von den Autoren ermittelten hohen multiplen Korrelationskoeffizienten für sich genommen nicht sehr signifikant sind, da Daten der verwandten Art sie beinahe automatisch hervorbringen.
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DOI: 10.1007/BF02923043
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