Serveur d'exploration sur la microsimulation - Checkpoint (Pascal)

Index « FC03.fr.i » - entrée « Finance »
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List of bibliographic references

Number of relevant bibliographic references: 10.
Ident.Authors (with country if any)Title
000192 (2010) Jean-Marie Dufour [Canada] ; Abderrahim Taamouti [Espagne]Short and long run causality measures: Theory and inference
000274 (2009) Holger Dette [Allemagne] ; Juan Carlos Pardo-Fernandez [Espagne] ; Ingrid Van Keilegom [Belgique]Goodness-of-Fit Tests for Multiplicative Models with Dependent Data
000286 (2009) LEMING QU [États-Unis] ; YI QIAN [États-Unis] ; HUI XIE [États-Unis]Copula Density Estimation by Total Variation Penalized Likelihood
000375 (2007) Eric Jacquier [Canada] ; Michael Johannes [États-Unis] ; Nicholas Polson [États-Unis]MCMC maximum likelihood for latent state models
000430 (2006) Hira L. Koul [États-Unis, Hong Kong] ; SHIQING LINGFitting an error distribution in some heteroscedastic time series models
000463 (2005) Ansgar Steland [Allemagne]Optimal sequential kernel detection for dependent processes
000505 (2004) Héctor Allende [Chili] ; Carlos Elias [Chili] ; Soledad Torres [Chili]Estimation of the option prime: Microsimulation of backward stochastic differential equations
000611 (2001) George Tauchen [États-Unis]Notes on financial econometrics
000612 (2001) Werner Antweiler [Canada]Nested random effects estimation in unbalanced panel data
000767 (1992) P. C. Padoan [Italie]Nonlinear simulation analysis in continuous time econometric models

List of associated Author.i

Nombre de
documents
Descripteur
1Abderrahim Taamouti
1Ansgar Steland
1Carlos Elias
1Eric Jacquier
1George Tauchen
1HUI XIE
1Hira L. Koul
1Holger Dette
1Héctor Allende
1Ingrid Van Keilegom
1Jean-Marie Dufour
1Juan Carlos Pardo-Fernandez
1LEMING QU
1Michael Johannes
1Nicholas Polson
1P. C. Padoan
1SHIQING LING
1Soledad Torres
1Werner Antweiler
1YI QIAN

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